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套利交易是什么意思？套利交易有什么特点？

时间：2023-01-05 08:35:26 来源：大西洋网 发布者：DN032

套利交易是什么意思?套利交易，也称为套期图利，是指同时买入和卖出两种不同的期货合约。在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。投资者买入他们认为被市场低估的合约，卖出他们认为被市场高估的合约。价格变化方向是否与原预测一致;也就是说，如果买入的合约价格较高，卖出的合约价格较低，那么投资者可以从这两个合约价格之间关系的变化中获利。相反，投资者将会失败。

套利交易在期货市场扮演着两个角色：第一，套利为投资者提供了套期保值的机会;其次，它有助于将扭曲的市场价格拉回到正常水平。

与普通投机交易相比，套利交易具有以下特点：

1.低风险。不同期货合约的价差变化远没有绝对价格水平变化剧烈，这相应地降低了风险，特别是避免了突发事件影响盘面的风险

2.便捷的资金套利交易可以吸引资金。由于双边持仓，主要机构很难迫使套利交易者削减头寸。

3.长期稳定利率。套利交易的利润不像单边投机那样起伏不定，套利交易是利用市场中不合理的价差进行的。在大多数情况下，不合理的价差很快就会恢复正常，所以套利交易有较高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利。

1.跨期套利：是指在同一市场上，以不同的到期月买卖同一商品的期货合约，并利用不同到期月合约的价差变化获利的套利模型。

2.跨品种套利：是利用两种不同但相互关联的商品之间的价格变化来套期保值图利，即在某个月买入期货合约中的一种商品，在相似的交割月卖出期货合约中的另一种相互关联的商品。主要有(1):相关商品之间的套利。(2):原材料和成品之间的套利。

3.在跨市市场套利：这是一种在某个期货市场买入(卖出)一个商品期货合约，然后在另一个市场卖出(买入)同一个合约的方式，目的是在有利时机对冲获利回吐。

套利交易根据是否移交实物分为企业套利和虚拟套利。套利通常试图不接受实盘，并通过改变不同合约的差价来获利。随着丰富的实际交易经验和资金的介入，许多企业开始将期货与现货结合起来，进一步发展套期保值理论，并以更加积极的态度提出了保值增值的目标。这样，投资者越来越关注企业套利。

套利的缺点：回报有限

在许多交易者看来，套利的最大缺点可能是潜在收益有限。当然，这是真的。当你限制交易中的风险时，你通常会限制你的潜在利润。然而，无论最终是否选择套利交易，你都必须权衡套利的优势和有限的潜在收益。

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